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Sonderforschungsbereiche an der TU Dortmund: SFB 823

Gestartet ist der der Sonderforschungsbereich 823 „Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse“, bei dem die TU Dortmund Sprecherhochschule ist, im Mai 2009 - mit einer jährlichen Fördersumme von 1,9 Millionen Euro. 2013 hat der Bewilligungsausschuss für Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) entschieden, die Förderung zu verlängern: Der SFB 823 erhält bis 2017 weitere 8,5 Millionen Euro Fördermittel. Die Mittel erlauben 19 Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern der Dortmunder Fakultäten Statistik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Maschinenbau, Physik, Architektur und Bauingenieurwesen sowie Mathematik die Fortführung ihrer erfolgreichen Untersuchungen zur Optimierung von Hörgeräten, zur Analyse von Finanzmarktkrisen oder der optimalen Bearbeitung von Beton.

In diesen und anderen Anwendungen helfen statistische Modelle bei der Modellierung, also bei der Abbildung komplexer Prozesse und Zusammenhänge. Die Verwandtschaft der jeweiligen Modelle wird von den Forscherinnen und Forschern, die im DFG-Sonderforschungsbereich zusammenarbeiten, für Synergieeffekte ausgenutzt. An der Initiative sind neben den Teams der TU Dortmund auch sieben Forscherinnen und Forscher von der Ruhr-Universität Bochum, zwei Projektleiter vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) Essen und ein Hochschullehrer von der Universität Duisburg-Essen beteiligt. Die bisherigen Forschungsergebnisse haben sich in über 250 wissenschaftlichen Aufsätzen in zahlreichen führenden nationalen und internationalen Fachzeitschriften niedergeschlagen.

 

Im Zentrum des DFG-Sonderforschungsbereichs stehen zeitvariable, dynamische Prozesse in den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften. Die statistische Modellbildung in diesen Bereichen sieht sich mit vielfältigen, voneinander abhängigen Variablen und komplexen Prozessen mit zum Teil unübersichtlichen Abhängigkeiten konfrontiert. Diese lassen sich nicht mit konventionellen Modellen beschreiben. Ein Beispiel ist die Finanzkrise. Hier haben fast alle ökonomischen Modelle bei der Diagnose und Prognose versagt. Während 2007 in ruhigeren Börsenzeiten die Aktienmärkte unterschiedliche Entwicklungen und Trends zeigten, riss 2008 die Krise nahezu alle ins Minus, mit prozentual fast gleichen Verlusten. Wieso reagieren internationale Kapitalmärkte in wirtschaftlichen Abschwungphasen ähnlich? Und wie ist zu erklären, dass die jeweiligen Märkte in Aufschwungphasen nicht dasselbe Verhalten zeigen? Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Sonderforschungsbereichs arbeiten unter anderem daran, Antworten auf diese Fragen zu finden. Dabei versuchen sie, abrupte oder schrittweise Änderungen in komplexen Prozessen, die sogenannten Strukturbrüche, zu finden und zu quantifizieren.

 



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Sprecher

Prof. Dr. Walter Krämer
Fakultät Statistik
Telefon: 0231 / 755-3125

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